«Стрес-тестування в системі інструментів забезпечення фінансової стабільності країни» (ID:381361)

ВСТУП Тема даної роботи актуальна, тому що полягає у недостатній підтримці стійкості фінансових інститутів різних країн. Широко використовується для її оцінки, на двох рівнях:системному і індивідуальному стрес-тестування,як інструмент ризик-менеджменту. Стрес-тестування формує підхід до управління ризикми, таким чином допомогаючи банкам, у кризових ситуаціях виявити свої слабкі сторони і виокремити стратегії поведінки у данних ситуаціях. Об’єкт дослідження – статистичні фінансові дані, ліквідність та її ризик у комерційному банку. Предмет дослідження – види методик стрес-тестування та прогнозування. Методи дослідження – графічний аналіз , кореляційний аналіз, регресійний аналіз. Мета і завдання роботи – на прикладі банків спроектувати методики стрестестування та дослідити проведення стрес-тестів в сучасній українській банківській практиці. У даній курсовій роботі реалізовано та підібрано спеціалізовану методику стрес-тестування та на прикладі українських банків визначені особливості проведення стрес-тестування і зроблено висновки щодо існуючих методів тестування банків. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико–методичні та практичні підходи до управління ризиками відображено в роботах відомих учених, таких як: T. Andersen, M. Crouhy, P. Hopkin, P. Jorion, G. Monahan, P. Sweeting, І. Посохов, О. Дзюблюк. У сучасній науковій літературі існують публікації вітчизняних та зарубіжних фахівців, що присвячені дослідженню розробок методик стрес–тестування комерційних банків, таких як: Jose Vinals, П. Житний, І. Івасів, Я. Костюченко, Б. Кишакевич, О. Криклій. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ», ІСТОРІЯ ВИНИКНЕНН МЕТОДУ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Історія виникнення методу Стрес-тестування − це метод кількісної оцінки ризиків, що включає визначення розміру некоординованих позицій, які піддають банки ризикам, та визначення впливу змін зовнішніх факторів (обмінних курсів, процентних ставок тощо). Поєднання цих значень дає уявлення про те, скільки збитків або доходу отримає банк, якщо подія трапиться відповідно до гіпотези. Стрес-тестування широко використовується для оцінки кредитного ризику, ризику ліквідності, валютного ризику, ризику процентної ставки та вартості активів. Ви можете знайти таке визначення стрес-тесту, як оцінка потенційного впливу на фінансовий стан кредитних установ, тобто зміни багатьох конкретних факторів ризику, які відповідають незвичним, але можливим подіям«у праці [2]». Професор А. М. Тавас визначає стрес-тестування як неоднорідний метод оцінки вразливості активів або портфелів до макроекономічного середовища або особливих, але розумних змін подій «у праці [2]». Наступне визначення було дане на всебічному навантажувальному засіданні щодо ризику В.М. Пономарьова в комерційних банках: стрес-тест − це інструмент управління ризиками, який дозволяє моделювати наслідки екстремальних, але можливих подій та оцінювати вплив цієї події на банк «у праці [13]». Метою стрес-тестування є оцінка ризиків та визначення здатності протистояти шокам на фінансовому ринку.