Математичні моделі броунівського руху фінансових ринків (ID:81955)

Вступ Розділ 1. Теоретико-Методичні основи функціоування фінансового ринку 1.1. Структура фінансового ринку, його суб’єкти та об’єкти 1.2. Кількісні характеристики інструментів фінансового ринку 1.3. Броунівський рух як метод моделювання цін інструментів фінансового ринку Розділ 2. Математичні моделі фінансового ринку з використанням броунівського руху 2.1. Економіко-математичні моделі поведінки цін акцій 2.2. Математичні моделі обчислення цін стандартного опціону та опціону з наслідками 2.3. Математична модель Блека-Шоулза для знаходження справедливої вартості опціона Розділ 3. Прогнозування ціни Call-опціона на основі математичних моделей з використанням броунівського руху 3.1. Використання моделі Блека-Шоулза для знаходження справедливої ціни Call-опціона 3.2. Прогнозування ціни Call-опціону з використанням математичної моделі поведінки цін акцій Висновки Список використаних джерел