Модуль № 2 з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» (ID:125578)

Завдання № 1 Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи дані таблиці..... Як вплине на прибуток банку: 1) підвищення курсу долара з 8,08 до 8,12 грн. за дол.; 2) зниження курсу євро з 11,15 до 10,50 грн. за євро? Зробити висновки щодо ефективності управління відсотковим ризиком банку. Завдання № 2 Використовуючи наведені нижче дані, розрахувати кумулятивний ГЕП та оцінити відсотковий ризик банку, якщо ліміт ризику відсоткового індексу встановлено на рівні 25 % (у таблиці наведено чутливі активи і зобов’язання, згруповані за періодами переоцінки, тис. грн.). Як вплине на прибуток банку підвищення відсоткових ставок на ринку на 3,7% протягом найближчого місяця? Завдання № 3 Банк одержав МБК на суму 10 млн. грн. на 6 місяців під плаваючу ставку, яка переглядається щомісячно. З метою страхування відсоткового ризику банк придбав опціон за 25 000 гривень, став¬ка опціону 15 %. 1) Як Ви вважаєте, якими мають бути умови такого опціону? 2) Що отримає чи виплатить покупець опціону, якщо на дати перегляду ставки становили (за місяцями):..... 3) Чи отримав банк виграш від придбання опціону? Робота містить самостійні і повні розрахунки та висновки.