Управління ризиками (ID:126421)

Задача 2 Акції виду А1 та А2 мають відповідно сподівані норми прибутку m1=30%, m2=60%, ступінь ризику σ1 = 10%, σ2 = 15% . Коефіцієнт кореляції ρ1,2 = 0. Який мінімальний ризик може мати портфель, складений з цих акцій і яка при цьому буде його сподівана норма прибутку? Які частки повинні складати при цьому акції виду А1 і та А2? 2. За наступними показниками діяльності банку визначте оптимальну процентну ставку за кредитом у сумі - 50 000 грн. терміном на 6 місяців: - процентні витрат за залученими ресурсами - 15 % річних; - операційні витрати банку на обслуговування кредиту – 55 000 грн.; - норма обов’язкового резерву – 7%; - встановлена норма прибутку від кредитних операцій – 4%