Зміст
Тема 1:Ризик як економічна категорія. Його суть.
1. Об'єктивність постановки проблеми економічного ризику, його суть
2. Поняття підприємницького ризику та ситуації, пов'язані з ризиком
3. Причини виникнення економічного ризику, невизначеності та елементи їх класифікації
4. Об'єкт, суб'єкт і джерело ризику
5. Ризик та адаптивність, маневреність, надійність планів та
управлінських рішень
6. Проблеми прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності
7. Основні методи вивчення ризику
Завдання № 1
Певний суб'єкт має функцію корисності U(w) = 10 – 100/w, початко¬вий рівень добробуту W0= 50. Суб'єкт знаходиться перед вибором в ризиковій ситуації RS(0,6; 0,4:50,0). Визначте:
1) очікуваний результат;
2) очікувану корисність;
3) резервну ціну ризику;
4) категорію суб'єкта по відношенню до ризику;
5) можливі виграш і втрати у випадку ризикового вибору;
6) суму винагороди за ризик (якщо така має місце).
Завдання № 2
По наведеним нижче даним імовірності виникнення страхового випадку визначте нетто-ставку страхування попередньо оцінивши однорідність тарифного ряду, відповідність фактичного розподілу нормальному, наявність тенденції розвитку.
Таблиця 1 Вихідні дані
Період часу Імовірність страхового випадку, %
1 3
2 3
3 4
4 5
5 5
6 4
7 4
8 5
9 6
10 6
Завдання № 3
На основі приведених нижче даних про ефективність окремих активів визначте коефіцієнт ризику і необхідну ставку доходу вказаного активу, побудуйте лінію надійності ринку, використовуючи модель Шарпа (САРМ).
Таблиця 3 Дані про доходність активів
Квартал Актив, що підлягає оцінці, (Г) Активи, що складають ринок
А Б В Г
1 9 8 11 10 9
2 9 9 6 15 9
3 10 7 14 15 10
4 9 10 7 6 9
5 11 9 12 8 11
6 11 11 12 7 11
7 7 8 11 9 7
8 10 9 8 15 10
9 9 9 6 7 9
10 9 8 11 16 9
Література
Магістр