Аналіз моделювання управлінських рішень (ID:221590)

Банк змушений продати акції однієї з чотирьох компаній, які є в його портфелі цінних паперів. Рішення щодо того, які акції продавати, залежить від стану фондового ринку (економічного середовища), який може подаватись трьома варіантами: θ1, θ2, θ3. Функціонал оцінювання (збитки у сотнях тисяч гривень, які понесе банк від реалізації акцій, бо їх курс є нижчим того, за яким їх придбали) заданий в таблиці. Варіант рішення Стан економічного середовища θ1 θ2 θ3 Х1 6,0 5,9 6,5 х2 7,5 3,1 7,0 х3 7,4 3,3 8,0 х4 7,0 2,9 6,0 Відомо, що стани економічного середовища можуть реалізуватись, відповідно, з ймовірностями р1= 0,3; р2=0,4; р3=0,3. Виберіть оптимальне рішення з позиції семіквадратичного відхилення. Задача 2 Акції виду А1 і та А2 мають відповідно сподівані норми прибутку m1=40%, m2=50%, ступінь ризику σ1 = 15%, σ2 =20% . Коефіцієнт кореляції ρ1,2 = 0,6. Яку частку портфеля повинні складати акції виду А1, щоб цей портфель мав мінімальний ризик. Обчислити ризик і сподівану норму прибутку портфеля, складеного з цих акцій. Розв’язок Ризик портфеля визначається за формулою: