КГУ, варіант №8, Фінансовий ринок, №2745 (ID:15762)

8. Розвиток Національної депозитарної системи в Україні 18. Біржові операції, їх значення та організація Задача № 8 Розробити стратегію хеджування опціонними контрактами для учасника ринку, що має намір через 3 міс. продати на ринку актив А і очікує падіння цін на нього. Визначити виграші/втрати від проведення операції, якщо страйкова ці¬на активу А становить 100, премія – 5 гр. од. Дата виконання через 3 міс. Ціна спот на дату виконання становить: а) 93гр. од.; б) 103 гр. од. Задача № 18 Підприємства А і Б реалізують продукцію на умовах ко¬мерційного кредиту. Порівняти виручку від реалізації в кредит підприємств А і Б, якщо обсяги реалізації і ціна реалізації продукції однакові для обох підприємств: 1) умови комерційного кредиту для підприємства А: "2/10 net 30", 50 % покупців здійснюють оплату протягом перших 10 днів, 50 % – у період з 10 до 30 днів; 2)умови кредитування для підприємства Б: "3/15 net 45", 65 % покупців здійснюють оплату протягом перших 15 днів, 35 % – у період з 15 до 45 днів. Література