КГУ, варіант №8, Фондовий ринок, №2756 (ID:15773)

8. Національна депозитарна система України: мета, структура, функції, шляхи розвитку 18. Законодавча та нормативно-методична база функціонування фондового ринку України (огляд і коментар) Задача № 8 Розробити стратегію хеджування опціонними контрактами для учасника ринку, що має намір через 3 місяці продати на ринку актив А і очікує падіння цін на нього. Визначити виграші/втрати від проведення операції, якщо страйкова ціна активу А становить 100, премія – 5 гр. од. Дата виконання – через 3 міс. Ціна спот на дату виконання становить: а) 93 гр. од.; б) 103 гр. од. Задача № 18 Укладено договір на опціон на покупку. Ціна виконання – 38 грош. од. за акцію при поточній ціні 40 грош. од., опціонна премія – 5 грош. од.. Опціон європейський. Заповніть таблицю, дайте пояснення. Література