Зміст
10. Схеми фінансування суб’єктів господарювання за участю фінансових посередників
24. Сутність і види свопів
Ситуація №10
На валютному ринку наступні дані котирування валют для форвардних угод:
Таблиця 1 Вихідні дані
Термін Долар/гр.од. Долар/євро
Спот 1750-1770 0,8670-0,8720
1 місяць 20-23 0,0005-0,0003
2 місяці 52-50 0,0013-0,0015
3 місяці 87-92 0,0028-0,0025
Визначити, як котирується долар США до гр.. од. і євро та його форвардний курс до гр.. од. для 1-, 2-, 3-місячних угод.
Ситуація №11
а) Знайти крос-курс фунта стерлінгів до євро GBR/EUR. Поточні курси фунта стерлінгів та євро відносно долара США наступні:
Таблиця 2 Вихідні дані
Валютний курс Купівля Продаж
EUR/USD 1,1945 1,1955
GBR/USD 1,5450 1,4450
Визначити вид котирування валюти.
б) Визначити крос-курс швейцарського франка до євро.
Таблиця 3 Вихідні дані
Валютний курс Купівля Продаж
USD/EUR 0,8754 0,8762
USD/CHF 3,4528 3,4618
Визначити вид котирування валюти.
Ситуація №21
У контракті на 250 тис. грн.. передбачено нарахування складних відсотків:
– за перші півроку – 8%;
– за другий рік – 12%;
– за наступні півроку – 9%
– через рік – 16%.
Визначити середню відсоткову ставку та обчислити нарощену суму за нею.
Ситуація №30
Сто тридцять облігацій номіналом 7 грн. та строком три роки були куплені по курсу 99% від номіналу. Відсотки по облігаціям виплачуються в кінці строку за складною процентною ставкою 10% річних. Визначте загальний доход від фінансової операції та її дохідність.
Література
Магістр