Фінанси (ID:28846)

Задача 8. Комерційний банк видав позичальнику кредит за такими умовами: - дата надання – 1 травня 2003 р.; - дата погашення – 1 серпня 2003 р.; - сума кредиту – 10 000 грн.; - процентна ставка – 19% річних; - погашення основного боргу – рівними долями в кінці кожного місяця; - нарахування та сплата процентів – щомісячно; - база нарахування: факт/360. Обчислити суму процентів та загальну заборгованість позичальника перед комерційним банком. Задача 15 Комерційний банк продає європейський опціон-пут на таких умовах: Сума опціону – 10000 USD - дата укладання опціону – 01.09.2003 - дата закінчення опціону – 01.02.2004 - ціна виконання: USD/грн. = 5,39 грн. - премія опціону – 0,005 пунктів - відомі поточні курси на наступні дати: 1.10.2003 - USD/грн. = 5,32 грн. 22.11.2003 - USD/грн. = 5,38 грн. 17.12.2003 - USD/грн. = 5,42 грн. 15.01.2004 - USD/грн. = 5,39 грн. 1.02.2004 - USD/грн. = 5,40 грн. Чи буде виконано опціон? Якщо так, назвіть оптимальну (чи єдино можливу) дату виконання. Визначте дохід (або витрати) покупця опціону та комерційного банка. Зробіть необхідні пояснення та висновки.