ЛЕКЦІЯ ТЕМА 4. УЗАГАЛЬНЕНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ (ID:177641)

4.1 Моделі з порушенням передумов використання звичайного методу найменших квадратів Розглянемо багатофакторну лінійну економетричну модель та її вибірковий аналог Під час реалізіції регресійного аналізу за допомогою звичайного МНК особливу увагу необхідно звернути на проблеми, пов’язані з виконанням необхідних умов для випадкових відхилень, оскільки властивості статистичних оцінок параметрів лінійної регресії перебувають у прямій залежності від цих відхилень. Одним з основних припущень моделі класичної лінійної регресії є при-пущення про сталість дисперсії кожної випадкової величини ɛі (гомоске-дастичність).