0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ЛЕКЦІЯ ТЕМА 4. УЗАГАЛЬНЕНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ (ID:177641)

Тип роботи: інше
Дисципліна:Економетрія
Сторінок: 16
Рік виконання: 2017
Вартість: 30
Купити цю роботу
Зміст
4.1 Моделі з порушенням передумов використання звичайного методу найменших квадратів 4.2 Узагальнений метод найменших квадратів 4.3 Суть гетероскедастичності 4.4 Гетероскедастичність і зважений метод найменших квадратів
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
4.1 Моделі з порушенням передумов використання звичайного методу найменших квадратів Розглянемо багатофакторну лінійну економетричну модель та її вибірковий аналог Під час реалізіції регресійного аналізу за допомогою звичайного МНК особливу увагу необхідно звернути на проблеми, пов’язані з виконанням необхідних умов для випадкових відхилень, оскільки властивості статистичних оцінок параметрів лінійної регресії перебувають у прямій залежності від цих відхилень. Одним з основних припущень моделі класичної лінійної регресії є при-пущення про сталість дисперсії кожної випадкової величини ɛі (гомоске-дастичність).