ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 «ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ З АВТОКОРЕЛЬОВАНИМИ ЗАЛИШКАМИ» (ID:637697)

На основі статистичних даних, визначивши тип зв’язку між показником та фактором, побудувати економетричну модель, якщо залишки, отримані за 1МНК, є автокорельованими. Необхідно: 1. Виконати ідентифікацію змінних та специфікацію моделі. 2. Побудувати економетричну модель 1МНК. 3. Перевірити залишки на наявність автокореляції. Для цього визначити. 3.1. Критерій Дарбіна-Уотсона. 3.2. Критерій фон Неймана. 3.3. Нециклічний коефіцієнт автокореляції. 3.4. Циклічний коефіцієнт автокореляції. 4. Побудувати та дослідити економетричну модель за методом Ейткена. 4.1. Оцінити параметри моделі УМНК. 4.2. Дослідити статистичну значущість моделі та оцінити її параметри. 4.3. Виконати точковий та інтервальний прогнози залежної змінної, збільшивши на 10% значення останнього спостереження незалежної змінної. 5. Провести порівняльний економічний аналіз економетричних моделей, побудованих на основі 1МНК та за методом Ейткена. 6. Побудувати економетричну модель методом перетворення вихідної інформації. 7. Побудувати економетричну модель методом Дарбіна.