Модуль № 2 на базі практики ПАТ „Банк “Фінанси та Кредит” (ID:125351)

Дисципліна «Управління банківськими ризиками». Завдання 1. Користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «Фенікс» та гіпотетичного ринкового індексу, знайти стандартне відхилення, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну β (бету) та історичну α (альфу) для банку «Фенікс». Завдання 2. За наведеними даними дохідності кредитного портфеля банку «Фенікс» та банківського кредитного ринку знайти коефіцієнти Трейнора та Шарпа для банку. Ставка без ризику дорівнює 13,9 %. Завдання 3. На початку квітня українська компанія планує, що 1 червня вона купуватиме товар за 1 млн дол. США. Спот-курс на 1 квітня становив 8,1 грн за дол. Менеджери компанії прогнозують підвищення курсу дол. США в період з 1 по 31 травня, а тому звертаються до банку і купують валютний опціон CALL за 51 000 грн. Сума опціону − 1 млн дол. США, а ціна виконання − 8,1 грн за дол. США. Якими будуть результати опціонної угоди для компанії та для банку за різних варіантів зміни спот-курсу на дату платежу: а) 8,1 грн за дол.; б) 8,0 грн за дол.; в) 8,3 грн за дол.? Завдання 4. Визначити, який з двох цінних паперів доцільно включити до банківського портфеля ЦП з погляду співвідношення очікуваної дохідності та ризику. Дані про ймовірну прибутковість цінних паперів:...(табл.). Робота містить власні розрахунки та висновки. До роботи додається файл Excel з розрахунками.