Управління валютним ризиком банку (ID:131142)

В роботі було розкрито сутність поняття «валютний ризик банку», його види та особливості управління ним. Розкрито сутність методів управління валютними ризиками – VaR-методики, стрес-тестування, лімітування та хеджування. Проведено експеримент з визначення валютного ризику при конвертації російського рубля в національну валюту. Змодельовано ситуацію, коли виникає необхідність конвертації депозитного вкладу в російських рублях в національну валюту. Спрогнозовано курс гривні до російського рубля на дату закриття рахунку та розрахована сума, що її отримає вкладник. Була описана технологія структурно-функціонального SADT - моделювання у банківській сфері, яка включає в себе необхідні рекомендації, що дозволять керівництву банка більш ефективно оперувати процесом управління валютним ризиком з метою підвищення фінансової стійкості банку, мінімізації можливих втрат при проведенні операцій з іноземною валютою, а також забезпечення стабільності функціонування банку.