Зміст
Вступ
Розділ і. Застосування систем підтримки прийняття рішень у банківській справі
1.1. Система обробки і аналізу територіально розподілених даних
1.2. Аналітичний і програмний комплекс банківської установи
1.2.1. Підсистема збору і зберігання даних
1.2.2. Підсистема доступу до даних, аналізу і репортингу
1.2.3. Підсистема адміністрування
Розділ іі. Оцінка фінансового ризику банку при кредитуванні
2.1. Суть і необхідність оцінки кредитоспроможності
2.2. Відомості, необхідні для розрахунку кредитоспроможності позичальника
2.3. Методи визначення кредитоспроможності
2.4. Математична модель фінансового ризику на базі нечіткої логіки
2.5. Алгоритм вирішення задачі
Розділ ііі. Програмна реалізація задачі визначення ступеня ризику при кредитуванні
3.1. Вибір програмних засобів
3.2 Блок схема алгоритму
3.3. Описання програми
3.4. Інструкція користувача
Висновки
Література
Одним із основних джерел прибутку банків – являються прибутки від кредитної діяльності. При видачі кредиту необхідно враховувати багато факторів, які можуть вплинути на процес повернення кредиту. Розроблено багато методик по оцінці кредитоспроможності позичальника. При оцінці кредитоспроможності позичальника необхідно враховувати не тільки кількісні, а і якісні показники, що дає можливість оцінки кредитоспроможності позичальника на більш високому рівні. Реалізацію такої оцінки кредитоспроможності позичальника дає багаторівнева багатоваріантна модель оцінки фінансового ризику банку при кредитуванні, заснована на теорії нечітких множин.
При написанні дипломної роботи проведено аналіз найпоширеніших методик оцінки кредитоспроможності позичальника. З усієї маси методів найбільш вдалим на мою точку зору вважаю модель визначення фінансового ризику на базі нечіткої логіки. В процесі аналізу цього методу розробив алгоритм його реалізації програмним шляхом. Для реалізації методу був вибраний інструментальний пакет розробки програмних засобів Delphi 6.0. В результаті проведеної роботи була написана програма, яка дає можливість в короткий термін провести оцінку кредитоспроможності позичальника за вище вказаним методом.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 2.1. Загальна класифікація кредиту.
Таблиця 2.2. Визначення категорії кредиту.
Рис. 1. Структурна схема багаторівневої системи оцінювання фінансового ризику позичальника комерційного банку на базі нечіткої логіки
Таблиця 2.3 Параметри рівня репутації позичальника
Рис. 2. Функція належності трьох нечітких термінів
Таблиця 2.4 Значення функцій належності з фіксованими значеннями параметрів
Таблиця 3.1 Структурний склад програми
Таблиця 3.2 Структура бази даних
Table Name: Cl_Base.DB
Рис. 3.1 Форма “Введення даних”
Рис. 3.2 Режим перегляду архіву
Рис 3.3 Форма „Перегляд розрахованих параметрів”
Рис. 3.4 Форма „Прийняте рішення”
Рис. 3.5 Форма „Друк”
Рис. 3.6 Об‘єкти конкретизації періоду часу у формі “Друк”
Рис. 3.6 Форма „Введення даних”
Рис. 3.7 Режим перегляду архіву
Рис. 3.8 Форма „Перегляд розрахованих параметрів”
Рис. 3.9 Форма „Прийняте рішення”
Рис. 3.10 Форма „Друк”
Рис. 3.11 Об‘єкти конкретизації періоду часу
Магістр