Оцінка ризиків діяльності банку (ID:27731)

Вступ Розділ 1. Ризики в банківській діяльності 1.1. Основні засади функціонування комерційних банків і ризик 1.2. Сутність і класифікація банківських ризиків 1.3. Теоретичні основи та методика аналізу впливу основних видів ризиків на діяльність комерційних банків Розділ 2 оцінка ризиків в діяльності ват «ощадний банк україни» 2.1 Організаційно – економічна характеристика банку 2.2 Оцінка ризику ліквідності і фінансової стійкості банку 2.3 Оцінка кредитного ризику банку 2.4 Оцінка відсоткового ризику Розділ 3 шляхи зниження ризиків в діяльності ват «ощадний банк україни» Висновки Список використаної літератури Додатки Стратегію по управлінню ризиками в ВАТ “Ощадбанк” можна охарактеризувати як таку, що забезпечує мінімальний ризик, але при цьому і не досить високий прибуток. Головна причина такого положення пояснюється високою питомою вагою високоліквідних та малоприбуткових коштів в структурі активів. Розроблена стратегія управління ризиком ліквідності є найбільш ефективною для ВАТ “Ощадбанк”, оскільки забезпечує можливість виконання термінових зобов’язань банку повністю та негайно за допомогою використання власних коштів в касі та на коррахунку і в той же час дозволяє визначити кількість коштів, які можуть бути вкладені в коротко- та середньострокові операції з метою одержання прибутків. Таким чином, завдяки перебудові структури активів в бік спрямування коштів в прибуткові джерела їх використання є можливість без втрат швидко та повністю розрахуватись з клієнтами. Аналіз відсоткового ризику вказує на відсутність конкретних заходів по його врегулюванню. Цей вид ризику є небезпечним тому, що може призвести до падіння надходжень та росту витрат у випадку, якщо не вжити конкретних заходів по його усуненню. Заходи по управлінню цим видом ризику в ВАТ “Ощадбанк” обмежуються лише укладанням контрактів з фіксованими відсотковими ставками. Втім проведений аналіз і фактична ситуація доводять, що зміни відсоткових ставок можуть бути ефективно використані для отримання додаткових надходжень. Не зважаючи на те, що теорія дисбалансів не може дати точних даних, її основна ідея може бути використана для побудови такої структури активів та пасивів, яка б усунула коливання вартості банківських коштів внаслідок змін відсоткових ставок. Для того, щоб мінімізувати кредитні ризики банку, необхідно в роботі застосовувати досвід світових банків, зокрема при аналізі кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб. На сьогодні, в банку застосовується методика системі «кредит - скорингу», тобто нарахування балів клієнту в залежності від його рівня кредитоспроможності. Оцінка фінансового стану позичальника здійснюється за допомогою таких коефіцієнтів та факторів: коефіцієнт платоспроможності позичальника Кпп; коефіцієнт платоспроможності сім’ї Кпс; вік позичальника; наявність власної нерухомості ВН; наявність постійної роботи ПР; безперервний трудовий стаж; погашення кредитів у минулому. перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Схема функціональних зв’язків комерційного банку Таблиця 1.1 Класифікація банківських ризиків Рис. 1.2. Способи зниження ступеня кредитного ризику. Рис. 2.1 Організаційна структура ВАТ «Ощадбанк» Таблиця 2.1 Динаміка активів ВАТ «Ощадбанк» за 2006 -2008 рр. Таблиця 2.2 Аналіз динаміки і структури пасивів банку Таблиця 2.3 Динаміка фінансових результатів діяльності банку за 2006-2008 рр. Таблиця 2.4 Основні економічні показники діяльності банку Таблиця 2.5 Обсяги кредитування фізичних і юридичних осіб в 2006-2008 рр. Таблиця 2.6 Склад, структура та динаміка обсягів кредитування в 2006-2008 роках Таблиця 2.7 Структура і динаміка кредитного портфелю банку за ризикованістю Таблиця 2.8 Динаміка пролонгованих і прострочених позик банку Таблиця 2.9 Позики, надані фізичним і юридичним особам банком в розрізі видів забезпечення Таблиця 2.10. Розрахунок показників залежності від відсоткового ризику згiдно балансу Таблиця 2.11 Збалансованість активів та пасивів ВАТ “Ощадбанк” за термінами Таблиця 3.1 Первинні дані позичальника - фізичної особи Сидоренка Віктора Івановича Таблиця 3.2 Доходи та витрати позичальника (сім’ї) Таблиця 3.3 Визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника Таблиця 3.4 Визначення інтегрованого показника фінансового стану позичальника Таблиця 3.5 Оцінка кредитоспроможності за російською методикою Таблиця 3.6 Аналіз кредитоспроможності позичальника з використанням моделі Дюрана (бали)