АНАЛІЗ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ (ID:3136)

ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ Розділ 2. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ 2.1 Оцінка кредитного ризику в банку 2.2 Аналіз валютних ризиків банків в Україні 2.3 Аналіз інвестиційних ризиків вітчизняних банків Розділ 3. МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ Розглянутий у роботі матеріал дозволяє нам зробити наступні висновки. Робота сучасного українського банку пов’язана з високим рівнем ризику, перш за усе по операціях на кредитному ринку, ринку інвестицій і ринку валюти. Ризики на кредитному ринку в основному спричиняються можливістю непогашення або неповного погашення кредиту позичальником, у результаті чого банк-кредитор зазнає збитків. На ринку інвестицій основні ризики виникають через зміну процентних ставок, що впливає на дохідність інвестування капіталів. Якщо мова йде про пряме інвестування, то банк може зазнати збитків через погіршення кон’юнктури ринку у галузі інвестування. Якщо банк формує власний інвестиційний портфель, наприклад, цінних паперів (акцій, облігацій тощо), то при зміні процентних ставок їх ринкова вартість може зменшитись у порівнянні із значенням, на яке розраховував банк. При цьому збитки банку можливі як прямі, так і у вигляді недоотриманого доходу. Найбільш масштабні збитки банк може зазнати при роботі на валютному ринку внаслідок високої волатильності валютних курсів. Якщо при здійсненні операцій у банку неправильно спрогнозували тенденції по операційних валютах, банк за короткий термін може втратити значні кошти і, як результат, понести ризик зменшення рівня ліквідності. Окрім розглянутих вище, на ринку банківських послуг існують і інші види ризиків, які суттєво впливають на фінансову стійкість банку, а у межах країни і у сукупності на банківську систему. Тому у банківській діяльності ризики обмежуються на двох рівнях – з боку держави і з боку самого банку. На законодавчому рівні ризики обмежуються нормативними документами Національного банку, наприклад, нормою відкритої валютної позиції банку. На внутрішньому рівні банк на власний розсуд приймає рівень ризику як для окремих операцій, так і для його діяльності в цілому. У роботі були розглянуті основні універсальні методи аналізу і мінімізації ризиків, які сьогодні застосовуються банками України – метод кумулятивного гепу і метод дюрації. Було показано, що дані методики можуть бути пристосовані для ефективної оцінки ризиків по найбільш прибуткових, але разом з тим і найризикованіших банківських операціях – роботі з валютою і цінними паперами. Для керування ризиками сьогодні розроблені дієві методи, які реалізовані у спеціальному програмному забезпеченні. Купуючи такі програмні пакети, банк формує власну політику і стратегію ризик-менеджменту, яка дозволяє банку утримувати необхідний рівень конкурентоспроможності на вітчизняному ринку банківських послуг. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ