Моделювання економічних ризиків (ID:28318)

Задача Банк змушений продати акції однієї з чотирьох компаній, які є в його портфелі цінних паперів. Рішення щодо того, які акції продавати, залежить від стану фондового ринку (економічного середовища), який може подаватись трьома варіантами: θ1, θ2, θ3. Функціонал оцінювання (прибутки у сотнях тисяч гривень, які отримає банк від реалізації акцій) заданий в таблиці Варіант рішення Стан економічного середовища θ1 θ2 θ Х1 6,0 5,9 6, х2 7,5 3,1 7, х3 7,4 3,3 8, х4 7,0 2,9 6, Вибрати оптимальне рішення з точки зору критерія Севіджа Задача Акції виду А1 та А2 мають відповідно сподівані норми прибутку m1=15%, m2=30%, ступінь ризику σ1= 25%, σ2 =40%. Коефіцієнт кореляції ρ1,2 = Який мінімальний ризик може мати портфель, складений з цих акцій? Які частки повинні складати при цьому акції виду А і та А2? Яка сподівана норма прибутку цього портфеля?