Ризикологія (ID:462069)

2.1 Задача № 1 (19) За даними обрати найліпшу стратегію за різними критеріями (M, W, S, H…) Таблиця 2.16 – Вихідні дані Показник П1 П2 П3 M W H Ймовірність (Р) 0,3 0,5 0,2 - - - Стратерія 1 6 6,2 5,5 6,2 5,5 5,85 Стратерія 2 7,5 7,1 7 7,5 7 7,25 Стратерія 3 7,4 7,5 8 8 7,4 7,7 max 7,5 7,5 8 - - - 2.2 Задача № 2 (34) (Отримання кредиту). Інвестор посідає ефективний портфель з параметрами: m_E= 50 %, σ_E = 15,3. Він прийняв рішення щодо розміщення у ринковий портфель капіталу, який становить 112 % по відношенню до власного капіталу. R_F= 10 %, Необхідно обчислити частку позичкових засобів, сподівану норму прибутку та оцінити ризик цього портфеля.