Зміст
Завдання № 1
Необхідно оцінити ступінь валютного ризику та дати методи управління ним на основі валютних позицій. Розв'язок задачі необхідно виконати на основі валютного балансу комерційного банку, який наведено у таблицях 1 і 2
Таблиця 1 Валютні активи (тис.грн.)
№
з/п Найменування Гривня EUR USD RUR Інші Всього
1 Грошові кошти та залишки банку 233334 590 34 623 12 234593
2 Казначейські цінні папери 5323 2523 12000 0 1 19847
3 Кошти в інших банках 7852 50570 45525 10657 8000 122604
4 Кредити та заборгованість клієнтів 25252 121216 62352 0 55 208875
5 Цінні папери на продаж 66930 0 0 0 0 66930
6 Інвестиційні цінні папери 8600 0 0 2335 0 10935
7 Довгострокові вкладення в асоційовані та дочірні компанії 10816 2323 276567 0 0 289706
8 Основні засоби та нематеріальні активи 477345 0 276567 234 12 754158
9 Зараховані доходи до отримання 41980 0 234 0 2252 44466
10 Інші активи 127860 1654 1814 654 0 131982
Всього активів 1005292 178876 675093 14503 10332 1884096
Таблиця 2 Валютні зобов’язання (тис.грн.)
№
з/п Найменування Гривня EUR USD RUR Інші Всього
1 Кошти банків 3453 2345 345134 76 1430 352438
2 Кошти клієнтів 3239846 44770 2345 10763 0 3297724
3 Інші депозити 2180 1200 1340 0 0 4720
4 Боргові цінні папери, емітовані банком 0 12 0 34 0 46
5 Нараховані витрати до сплати 54326 5420 4322 0 0 64068
6 Інші зобов’язання 2345 526 2345 54 0 5270
Всього зобов’язань 3302150 54273 355486 10927 1430 3724266
7 Чиста балансова позиція (активи зобов’язання) -2296858 124603 319607 3576 8902 -1840170
8 Чиста позабалансова позиція
Структура роботи:
1. Визначення закритих валютних позицій.
2. Відкриті валютні позиції.
3. Аналіз валютних позицій.
4. Методи управління ризиком на основі валютних позицій.
5. Визначення та аналіз нормативів валютних позицій.
Завдання № 2
Інвестор вклав кошти, придбавши 4 види акцій:
Акції першого виду – куплено 215 шт. за ціною 19 грн.;
Акції другого виду – куплено 155 шт. за ціною 15 грн.;
Акції третього виду – куплено 60 шт. за ціною 60 грн.;
Акції четвертого виду – куплено 65 шт. за ціною 40 грн.
Необхідно визначити, наскільки ефективно вклав кошти інвестор, проаналізувавши доходність та ризикованість кожної акції на основі статистичної інформації про котировку цін на акції за 30 днів. Ці дані наведені в таблиці:
Таблиця 4 Вихідні дані
Дні Ціна акції, грн.
1 2 3 4
1 13 25 47 65
2 26 33 53 71
3 19 27 65 80
4 21 32 57 86
5 18 34 51 64
6 22 28 65 67
7 21 26 55 76
8 24 29 53 74
9 21 36 66 82
10 20 21 43 76
11 18 38 49 87
12 16 33 54 88
13 16 32 46 83
14 23 32 61 70
15 19 25 44 79
16 22 26 70 73
17 17 22 59 75
18 22 40 55 80
19 21 42 46 91
20 25 25 50 88
21 21 22 60 91
22 20 33 33 85
23 16 20 45 84
24 19 44 37 77
25 22 30 41 66
26 21 35 43 69
27 15 34 29 69
28 17 27 65 80
29 23 33 42 89
30 24 39 51 82
Структура роботи:
1. Визначити доходність кожної акції.
2. Визначити ступінь ризикованості кожної акції на основі показників
варіації: дисперсії, стандартного відхилення, коефіцієнту варіації, розмаху варіації.
3. Дати інтервальну оцінку доходності кожної акції та визначити тип її
ризику: допустимий, критичний чи катастрофічний.
4. Визначити кореляцію акцій між собою.
5. Побудувати портфель інвестора, визначити його доходність та ризикованість.
6. Визначити оптимальний портфель інвестора при мінімізації ризику
диверсифікації коштів.
7. Побудувати допустиму множину портфелів та визначити лінію ефективних портфелів.
8. Побудувати ринкову модель доходності. Дати інтерпретацію кожної моделі.
9. Визначити ринковий, індивідуальний та загальні ризики кожної акції та
портфелю в цілому.
Література
Магістр