Зміст
Завдання №1 Засоби усунення мультиколінеарності
Завдання №2 Поняття автокореляції
Завдання №3
Мета роботи
Ознайомитися з методикою побудови економетричної моделі у вигляді парної лінійної регресії з використання електронних таблиць EXCEL і навчитися аналізувати отримані результати
Завдання до роботи:
1. Для парної лінійної регресії на основі статистичних даних фактора (табл. 1) і показника (табл.2) знайти оцінки:
– параметрів лінії регресії b0, b1;
– коефіцієнта кореляції гух
2. Використовуючи критерій Фішера, з надійністю а = 0,05 оцінити адекватність прийнятої моделі статистичним даним
3. Якщо модель адекватна статистичним даним, то знайти:
– з надійністю = 0,05 надійні зони базисних даних;
– прогноз показника та його надійні інтервали;
– коефіцієнт еластичності для базисних даних і прогнозу
4. Побудувати графіки:
– статистичних даних:
– лінії регресії і її довірчої зони:
– коефіцієнта еластичності
Таблиця 1 – Значення фактора
№ з/п Хі Уі
1 5,67 14,
2 5,82 17,
3 5,87
4 6,98 18,
5 7,54 21,
6 5,89 23,
7 8,44 17,
8 5,34 10,
9 9,73 26,
10 5,47 21,
11 6,41 20,
Завдання №4
Мета роботи: навчитися будувати регресійні моделі з більш ніж однією незалежною змінною, перевіряти незалежні змінні на наявність мультиколеінеарність та оцінювати невідомі параметри моделі, знайомитися з методикою побудови економетричної моделі у вигляді парної лінійної регресії з використання електронних таблиць EXCEL і навчитися аналізувати отримані результати
Література
Магістр