Управління фінансовими ризиками (ID:123896)

Задача 1.Позичальник отримав в банку кредит в розмірі 100 000 грн. із поточною ставкою 18% річних. Тип відсотка – плаваючий. Середньомісячна зміна середньо-ринкової відсоткової ставки по кредитах становить (-0,1%), а місячна волатильність цієї ставки становить 0,6%. Якою максимум може бути ставка відсотка по даному кредиту через три місяці з рівнем надійності 0,99. Задача 2. Кредитний портфель банку має такий вигляд: - стандартні кредити (ступінь ризику 2%) – 1000000 грн. - кредити під контролем( ступінь ризику 5%) – 500 000 грн. - субстандартні кредити (ступінь ризику 20%) – 300 000 грн. - сумнівні кредити (ступінь ризику 50%) – 150 000 грн. - безнадійні кредити (ступінь ризику 100%) – 50 000 грн. Оцінити ступінь ризикованості даного кредитного портфеля на підставі показників середньозваженого портфельного ризику та дисперсії.