КГУ, варіант №6, Фондовий ринок, №2754 (ID:15771)

6. Похідні цінні папери (деривативи) 16. Кліринг та клірингові організації. Методи взаємних заліків Задача № 6 Виробник кави планує через 3 міс. продати 20 т кави. Очікуючи падіння цін на каву, він укладає форвардний контракт на продаж 20 т кави через 3 міс. за ціною 1530 дол./т. Визначити розмір виграшів чи втрат, які матиме виробник кави, продаючи каву за форвардним контрактом, якщо ціна спот кави на початок періоду становить 1520 дол./т, на кінець періоду (через 3 міс.) ціна спот кави становить: а) 1515 дол./т б) 1535 дол./т. Задача № 16 Облігація з фіксованим купоном 13 %, що сплачується раз на рік, буде погашена 01.02.2006 р. за номінальною вартістю 1000 гр. од. а) оцінити ринкову вартість облігації після сплати по ній процентів 01.02.2003 p., якщо дохідність r0 подібних облігацій, що перебувають в обігу в даний момент на ринку, становить 14 %. Наступні купонні виплати по облігації буде здійснено через рік; б) яку суму Р*0 повинен сплатити інвестор власнику облігації при купівлі її 05.09.2004 p., якщо останні купонні виплати відбулися 01.02.2004 p., ринкова дохідність подібних облігацій, що перебувають в даний момент на ринку, становить 12 %? в) чи забезпечить дана облігація інвестору дохідність на рівні 13,5 %, якщо придбати її 01.02.2003 р. за ринковою ціною 993 гр. од. після сплати по ній процентів? Література