Управління ризиками (тести) (ID:55116)

1. Портфель банку складається з двох споживчих кредитів по 5 000 гривень. Імовірність дефолту позичальника оцінюється в 0,1. При цьому ймовірність втрат банком, більших 5 000 гривень, буде більшою 0,09 рівною 0,01 меншою 0,18 немає правильної відповіді 2. У якому випадку ризик буде найменшим М (Х-)=10 V(X-)=9 М (Х-)=13 V(X-)=8 М (Х-)=10 V(X-)=8 М (Х-)=12 V(X-)=9 3. Для нормального розподілу випадкової величини характерним є наявність від’ємної асиметрії відсутність асиметрії наявність додатної асиметрії 4. Модель прогнозування банкрутства підприємства має вигляд: Z= -1,2Кп + 0,08 Кф.з (Кп – коефіцієнт покриття балансу, Кф.з – коефіцієнт фінансової залежності (%)). Похибковий інтервал складає (- 0,6; 0,4). В якому випадку доцільно придбати акції підприємства Кп = 1,8 , Кф.з – 10% Кп = 2,0 , Кф.з – 30% Кп = 0,5 , Кф.з – 50% Кп = 0,8 , Кф.з – 30% 5. Якщо безризикова ставка відсотка дорівнює 20%, а ризик непогашення кредиту – 0,1, то ставка відсотка за кредит становитиме 33% немає правильної відповіді 32% 30% 7. До відносних показників ризику цінних паперів відноситься коефіцієнт варіації немає правильної відповіді середньоквадратичне відхилення дисперсія 8. У разі виникнення стресової (кризової) ситуації кореляція кредитних ризиків, як правило збільшується залишається незмінною зменшується 10. При страхуванні відповідальності ризик це немає правильної відповіді шкода, заподіяна внаслідок діяльності або бездіяльності страхувальника утрата працездатності внаслідок нещасного випадку збитки, заподіяні внаслідок недбалості під час виконання службових обов'язків 16. Інвестиційні ризики класифікуються за такими ознаками немає правильної відповіді за сферами прояву, за формами інвестування, за джерелами виникнення за формами інвестування і джерелами виникнення за сферами прояву і формами інвестування 17. Який з вказаних заходів щодо управління ризиками має здійснюватися в першу чергу встановлення лімітів ідентифікація ризиків оцінка ризиків зниження ризиків 18. Зниження лімітів на окремих контрагентів при збереженні сукупного ліміту кредитного ризику призведе до пропорційного зниження імовірності виникнення яких-небудь збитків пропорційного зростання імовірності виникнення яких-небудь збитків нема правильної відповіді 19. Які з наведених ризиків відносяться до ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей інфляційний, дефляційнй, валютний; ризик ліквідності інфляційний, дефляційнй і кредитний немає правильної відповіді інфляційний, валютний і процентний 20. Управління фінансовими ризиками включає в себе немає правильної відповіді способи зниження фінансових ризиків якісний аналіз, кількісний аналіз, способи зниження і врахування фінансових ризиків у прийнятті рішень якісний аналіз, кількісний аналіз і способи зниження фінансових ризиків 24. Процентний ризик відноситься до ризиків зниження прибутковості ризиків прямих фінансових втрат немає правильної відповіді ризиків втрачених можливостей 25. Ризики, пов'язані з вкладенням капіталу поділяються на ризик втрачених можливостей, ризик зниження прибутковості, ризик прямих фінансових втрат ризик втрачених можливостей і ризик зниження прибутковості ризик втрачених можливостей і ризик фінансових втрат немає правильної відповіді 28. Негативний інгредієнт мають такі показники ризиків коефіцієнт варіації прогнозованих збитків, коефіцієнт семіваріації прогнозованих збитків правильної відповіді немає дисперсія прогнозованих збитків, коефіцієнт семіваріації прогнозованих збитків ймовірність небажаних подій; коефіцієнт варіації прогнозованих збитків