Зміст
Задача 1.
Рассчитать недостающие параметры кредитной операции, используя «английскую», «французскую», «германскую» практики начисления простых процентов и данные табл. 1. Построить график кредитной операции.
Таблица 1
Параметры кредитной операции
первонача-льная сума долга, д.е. Дата Срок, дни годовая ставка процентов, % Наращенная сумма, д.е. Сума процентных денег, д.е. Коэффициент наращения
выда-чи пога-шения
04.10 10.11 23 645
Задача 2.
По данным табл. 2 рассчитать сумму, полученную клиентом при закрытии депозитного счета, сумму процентных денег и среднюю процентную ставку при условии:
А) использования «английской» практики начисления простых процентов, если проценты начисляются только на первоначальную сумму вклада;
Б) использования «английской» практики начисления простых процентов, если с изменением ставки происходит одновременно капитализация процентного дохода;
В) ежемесячного начисления сложных процентов.
Таблица 2
Параметры депозитной операции
Первоначальная сумма вклада, р. Годовая процентная ставка, % Дата открытия счета Изменение процентной ставки дата закрытия счета
Дата Годовая процентная ставка, % Дата Годовая процентная ставка, %
3900 5,0 01.03 01.04 5,5 01.06 5 01.10
Задача 3.
Используя данные табл. 3, оценить с точки зрения покупательной способности сумму, которую получит вкладчик по окончании депозитного договора; рассчитать сложную ставку процентов, характеризующую реальную доходность операции. Построить график депозитной операции.
Таблица 3
Параметры депозитной операции
Первоначальная сума вклада, д.е. Номинальная ставка банка, % Периодичность начисления процентов Годовой темп инфляции, % Срок депозитного договора, лет
15000 18 раз в 2 месяца 11 3
Задача 4.
Используя данные табл. 4, рассчитать сумму, полученную предъявителем векселя, и дисконт при условии применения:
А) простых учетных ставок;
Б) сложных учетных ставок, ежемесячного дисконтирования.
Для условия А определить значение эквивалентной простой ставки процентов, для условия Б - эффективной учетной ставки. Построить графики дисконтирования по простой и сложной учетной ставке.
Таблица 4
Параметры операции учета векселя
дата Номинал, р. годовая учетная ставка, %
выдачи погашения учета
02.06 05.08 05.07 95000 27
Задача 5.
Используя данные табл. 5, рассчитать коэффициент наращения, наращенную сумму, коэффициент приведения, современную величину ренты постнумерандо и пренумерандо.
Таблица 5
Параметры финансовой ренты
Годовой платеж, р. Периодичность взносов и начисления процентов Срок ренты, лет Номинальная ставка процентов, %
20000 по полугодиям 10 9,0
Задача 6.
В банке установлены следующие котировки валют: евро / рубль – Х - Y, доллар США / рубль – V - Z. Определить кросс-курс евро к доллару США.
Рассчитать, какое количество долларов США можно приобрести на 150 евро, и сколько заработает банк на этой операции.
Таблица 6
Котировки валют
Х, р. У, р. V, р. Z, р.
33,28 34 26,78 28,4
Задача 7.
Используя данные табл. 7, определить общие расходы заемщика по погашению долга и составить план погашения долга, если кредитным договором предусмотрено:
А) погашение основной суммы долга равными суммами;
Б) погашение равными срочными уплатами.
Таблица 7
Параметры кредитной операции
Основной долг, р. Ставка процентов, начисляемых на суму долга, % Срок долга, годы
18000 12 4
Задача 8.
Облигации номиналом А д. е. со сроком погашения В продаются в день выпуска С по цене D д. е., а в день E - по цене G д. е. Временная база 365 дней.
Определить:
А) экономическую целесообразность продажи ценных бумаг на основе расчета доходности облигаций к погашению и доходности при продаже в виде простой процентной ставки;
Б) курс облигации в день выпуска;
В) доход владельца 50 облигаций, купленных в день их выпуска и предъявленных к погашению по окончании срока обращения.
Таблица 8
Параметры выпуска облигаций
А, д.е. В С D, д.е. Е G, д.е.
12000 31.07.06 01.02.06 9000 02.04.06 9800
Магістр